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Coin919 COO王建群做客NULS社区:30分钟入门量化交易——网格策略 ...

admin 2020-2-27 18:49

请问Coin919为什么要做量化交易,普通用户又为什么要参与其中?


王建群:


首先我们要知道什么是量化交易。

量化交易就是用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从过去众多的数据中选择能带来收益的,可能性比较大的事件以制定策略,减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

简单的说,量化就是结合数学方法、计算机技术以及金融知识,选择收益的可能性最大最好的股票、期货、数字货币等产品,制定投资决策。

从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。


然后我们来看下币圈是否适合量化交易?

数字货币交易具备以下特点,使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。 

①无涨跌停限制;7*24*365不间断交易;

②门槛极低,几美金也可以下单,用户都可以申请交易所API;

③不限制交易次数,手续费低;

④市场繁荣,期货现货市场都很活跃;

⑤数字货币交易平台众多,交易量较大,具有一定的资金承载量,对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。

以上都符合金融交易市场及衍生品的特点,所以币圈非常适合进行量化交易。


量化交易的优势在哪?

纪律性:机器交易无情绪,严格按照按照策略执行。

系统性:多层次、多角度、多数据

套利思想:金融市场都存在套利的机会,套利都是无风险的。

概率取胜:根据比较成熟的策略和大数据分析来进行交易。


为什么普通用户(韭菜)需要做量化交易?

不知道市场走向,总是凭感觉?

管不住手,要去追涨杀跌?

空仓时,USDT还会被收割;

一入场,币价就跌,一出场,币价就涨……

交易所赚手续费,庄家们割韭菜,做合格韭菜不容易,那我们韭菜该怎么生存?

想要进阶,就有必要了解一下量化交易!



Q2

能给我们介绍一下Coin919量化平台吗?

王建群:Coin919是一家专注于数字资产管理及量化交易的平台,成立于2017年6月,注册于塞舌尔。公司以服务数字资产投资者为己任,致力于打造一流的数字资产管理平台,公司将深耕数字货币和TOKEN市场,定位为数字资产“券商”(币商)平台,服务于数字货币投资和资管领域,建立用户和交易所、项目方之间的桥梁。

Coin919量化平台的愿景是让普通投资者无差别的参与到数字货币量化投资及交易。在永不休盘的数字货币市场中,量化不再受到时间和空间的限制。

目前主要产品体系有:PC端量化交易软件、APP端与PC端互通、大数据WEB页。PC端目前已集成行情(K线)查看、现货聚合交易、自动对冲套利、自动提币、手动对冲套利、自动对刷、期期套利、期现套利、网格交易、跨币种套利、冰山委托、定投委托、资产管理、资产预警、资产快照、搬砖行情查看、建仓出货等。


Coin919主要数据:

1、注册用户规模超1.2万人

2、用户量化总交易额超30万BTC。

3、为交易用户创造总利润约1000BTC。

4、为交易市场带来超千万手续费收入。

5、平台策略数量超14+,待开发策略N+

6、团队成员合计25人,其中Coin919项目14人,资管团队11人

7、与BigONE、Kucoin、CoinEx等市场联合举行了量化交易大赛

8、与大象财经深度合作关系

9、 2019年10月加入NEO-EcoBoost生态

10、自有资产加管理资产规模500BTC


我们官网是www.coin919.pro,大家可以在官网上了解到更多信息。


Q3

您今天说要30分钟教会我们使用网格策略,给我们介绍一下网格交易吧!


王建群:

为什么要做网格交易?

二级市场交易的精髓就在于四个字:低买高卖。但知易行难,实际操作中我们没有办法去定义价格的高低,在人性的驱使下,投资者常常一有利润就忍不住卖出,亏损时却又舍不得止损,想等它回本,陷入截住利润、hold亏损的交易困境。在传统金融市场有一套已经非常成熟的网格交易策略,可以实现程序化低买高卖,有效降低人为情绪化操作的缺点。我们根据以下特点来进行网格交易

①涨跌是不可预测的;

②上涨就不断卖出套现,下跌就不断买进;

③不去预测涨跌。


网格交易原理

先来一张图:

一句话概括就是,在一定的价格区间,将资金和币种等分成N份,每下跌多少,买入一份,每上涨多少,卖出一份。无时无刻都在实现低买高卖。

以EOS/USDT为例,设置当价格下跌1个USDT时,买入一份,涨1个USDT时卖出一份,这样反复交易,就可以赚取上下区间中的收益。

有一个在网络流传的故事。很久很久以前,绿色的大森林里有一群股民,他们一卖就涨、一买就跌。于是他们就想啊想,终于想出了一个操纵股价的好办法:每次少卖一点点,诱使股价上涨。每次少买一点点,拖累股价下挫。这种方法,后来被称为网格交易法。 

从现在开始,织好你的渔网。选一个安全的标的,能一直网,手续费低。网格不大也不能太小,保证波动次数。底仓是利润的来源,资金体量合适的情况下日常波动应付平日开销绰绰有余。


Q4

那网格策略有什么优势,有多大的风险?


王建群:

网格交易的优势

震荡之王:网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的,对大部分时间都是非常适用的,很强的普适性。

24小时运行:程序化24小时监控执行,不错过任何机会。

可操作性强:根据市场涨、跌、震荡不同的市场,可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略,包括金字塔加仓模型,让收益和实力直接挂钩。

克服人性:通过软件配置好参数,可以避免人工操作受情绪影响的因素,更有三种止损模式可以采用。


网格交易的风险/缺点

① 跌破区间,跌破区间后意味着资金或币数量不足,网格无法继续运行,需要等回到区间后才可以继续。

② 行情方向判断错误,导致模型选择错误,比如判断震荡却连续单边上涨或单边下跌。

③ 资金使用效率不高。适当可以进行优化,比如首次建仓点尽量低一点,越低买的越多,以及高点才卖,一些优化需要自己根据经验和行情判断来做。

尽管有这些缺点,但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长,熊市中可以赚钱,牛市中也可以赚钱(只是会比别人赚的少一些,如果做币币交易对不一定少赚)。网格交易是和时间复利做朋友,时间越长,复利越大,收益越多。



Q5

那针对普通用户做网格策略,您有什么建议吗?


王建群:

1、 当无法分析出是否震荡行情时,对看好的币种或看好上涨时,可以使用先买再卖模型,这样币种持有数量只会增加不会减少。对不看好的币种或看跌时,可以先卖再买。

2、 建议使用币币交易对,如EOS/ETH,在这两个币种之间进行网格,不会错过牛市,比如EOS暴涨,卖出变成了ETH,牛市来了ETH也不会太差,这就是和传统金融市场金本位的重要区别和优势所在。还有很多不错的币币交易对如HT、OKB、BNB交易对等,需要大家筛选。

3、 针对不熟悉网格交易设置的,或网格交易优缺点的,可以先小资金体量进行试运行,大部分市场单笔交易额几十元就可以满足测试。

4、 一定要选择那种没有退市风险或倒闭风险的币种,不然所有的利润都赢不过最终的暴跌。选择跑路概率小的交易所。

5、 把握好网格间距和网格个数的平衡,做好资金的管理工作。

6、 网格是挂单交易(Maker),优先使用Maker费率较低的市场,如CoinEx可以挂单手续费0(通过Coin919可以申请到零费率,详情可以添加文末的小助手咨询),吃单0.05%内,零费率的话使得网格间距可以更小,参数设置更灵活。币安市场挂单及吃单费率也可以做到0.05%左右。

7、 有些市场的稳定币交易对可以用来套利,持有稳定币的用户可以通过稳定币交易对进行无风险套利。如ZB市场的USDT/QC,火币市场的HUSD/USDT,Binace市场的BUSD/USDT等等,而且很多这种交易对交易所免收手续费。

8、 通过我们近一年的网格运行,有些策略经过优化,年化收益率还是比较靠谱,有很多收益率能超50%,风险也相对可控。传统股市中使用网格交易策略,做到年化20%的也有很多。


Q6

NULS粉丝如何通过Coin919进行网格交易?


王建群:网格交易只需要简单的几步即可完成:下载Coin919 PC端软件——在交易所申请API并填写到软件中——设置网格策略——点击启动即可。不明白的地方可以随时咨询我们客服。

1、 我们看到NULS主要在以下交易市场上线Binace、OKEX、Huobi、Kucoin、Bit-Z、Bibox、DragonEx等等。Coin919软件都已经接入了以上市场,建议在Binace市场进行网格交易(手续费更低、交易活跃),如果其他市场maker费率更低也可以。

2、 选择交易量较大的市场和交易对,建议使用币币交易对如NULS/BTC、NULS/ETH、NULS/BNB。历史K线看,BTC及BNB交易对震荡更加明显。如果仅持有USDT那就只能使用USDT交易对了。

3、 进行简单的行情分析判断,网格区间建议做到一倍的区间,根据投入资金量控制网格的间距和单笔交易额。


有好的交易思路大家也可以一起交流,一起优化网格模型和交易思路。


下面是提问环节,有疑问的小伙伴可以进行提问。



Q7

用户“NULS万岁”提问:希望王总回答一下,Coin919量化平台是如何收费的?


王建群:目前我们平台很多模块免费,模块是按交易额收费。像我今天分享的网格交易是按万分之0.5收取,即0.005%


Q8

用户“火星人”提问:量化交易是不是像有些人讲的那样利润能达到月化8-10%?


王建群:像2017年牛市的时候的确可以达到这个甚至超越,但目前的行情来看,年化收益率在20-50%,我们现在操作在不考虑币价涨跌,币本位情况下,一般是在30%左右。至于说能达到稳定月化10%收益,尤其是需要把币转给别人的,就要谨防是资金盘骗局了。



Q9

用户提问:用Coin919做量化听起来很好,但用户资金会不会有风险呢?


王建群:关于资金保障这方面,资金是放到用户自己的交易所里面,只需要API授权交易,API是经软件加密后保存在用户本地电脑,不会上传到服务器。设置API时可以在交易所中仅开通读取和交易功能,这样就算你的服务器被别人登陆了也不能提币。



Q10

用户“蓝冰”提问:下载了coin919的手机app,好像没有量化的功能,还是我不会用?


王建群:APP主要是辅助电脑端,真正的量化交易需要在电脑端进行,可以研究下电脑端。


此外需要注意量化交易软件需要一直开着电脑作为运行载体,否则就是在别人的电脑运行,有很大的中心化风险了,长期进行量化操作的用户建议购买海外IP的云服务器。


祝各币友持币暴涨同时通过量化交易额外生财,以上分享希望对大家有帮助,同时不构成投资建议,风险自担!


关于NULS:

纳世链(NULS)是一个提供可定制化服务的区块链基础设施,是全球性区块链开源社区项目。采用微服务思想,实现高度模块化的底层架构,运用模块仓库、智能合约和跨链等技术,同时结合链工厂快速搭链的能力,降低区块链开发成本,推动区块链商业应用落地。

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